Bybit API自动化交易：从零开始的Python实践指南

Python 环境搭建：

• 安装 Python: 访问 Python 官网 (python.org) 下载并安装最新版本的 Python。务必选择与您的操作系统（Windows, macOS, Linux）相匹配的版本。安装过程中，强烈建议勾选 "Add Python to PATH" 选项。此操作会将 Python 添加到系统的环境变量中，这意味着您可以在命令提示符或终端的任何位置直接运行 Python 命令，而无需指定 Python 的完整安装路径。未勾选此项可能需要手动配置环境变量，较为繁琐。
• 安装 pip: pip 是 Python 的包管理工具，用于安装、升级和卸载第三方库。自 Python 3.4 版本起，pip 通常与 Python 解释器一同安装。要验证 pip 是否已成功安装，可以在命令行中执行 pip --version 命令。如果未安装或版本过低，可以通过执行 python -m ensurepip --default-pip 命令进行安装或升级。
• 安装必要的 Python 库: 使用 pip 安装以下库，这些库对于连接 Bybit API 并进行数据分析至关重要：
  • requests : 用于发送 HTTP 请求，与 Bybit API 进行数据交互。 requests 库简化了 HTTP 请求的发送过程，支持 GET、POST、PUT、DELETE 等多种 HTTP 方法，并能方便地处理响应数据。
  • ccxt : 一个强大的加密货币交易库，支持包括 Bybit 在内的 100 多个加密货币交易所。 ccxt 提供统一的 API 接口，使得连接不同交易所变得简单快捷，无需编写大量重复代码。使用 ccxt 可以轻松获取市场数据、下单、管理账户等。
  • pandas : 用于数据处理和分析。 pandas 提供了高效的数据结构，如 DataFrame 和 Series，方便对从 Bybit API 获取的交易数据进行清洗、转换、聚合和分析。利用 pandas 可以快速计算各种指标，如移动平均线、波动率等。
  • numpy : 提供高性能的数值计算功能，是进行量化交易和风险管理的基础。 numpy 提供了多维数组对象和一系列数学函数，可以进行高效的矩阵运算、线性代数计算、统计分析等，支持复杂的金融模型和策略优化。

安装这些库，请在命令行或终端中运行以下命令：

pip install requests ccxt pandas numpy

Bybit API 密钥获取:

• 注册 Bybit 账号: 访问 Bybit 官网 (bybit.com) 并注册一个账号。 注册过程中，请务必使用真实有效的邮箱地址，并设置高强度的密码，同时启用双重验证（2FA），以增强账户安全性。
• 开启 API 功能: 成功登录 Bybit 账号后，找到并进入 API 管理页面。 通常位于用户中心或账户设置的相关选项中。 您可能需要完成身份验证（KYC）才能启用 API 功能。
• 创建 API 密钥: 在 API 管理页面，创建新的 API 密钥。 创建时，请务必仔细设置相应的权限，例如交易权限（允许进行买卖操作）、提现权限（允许提取资金）以及只读权限（仅允许查看账户信息）。 务必妥善保管你的 API 密钥，切勿泄露给任何第三方。 将 API 密钥视同你的银行卡密码一样重要，避免因泄露导致资产损失。 强烈建议启用IP访问限制，只允许特定的IP地址访问API，防止未授权的访问。
• API 密钥类型选择: Bybit 提供多种 API 密钥类型，例如现货 API (用于现货交易)、合约 API (用于永续合约和交割合约交易)。请根据您的实际交易需求选择合适的 API 密钥类型。 不同类型的 API 密钥拥有不同的功能和权限，请仔细阅读 Bybit 官方文档，了解各种 API 密钥类型的具体用途。 同时，Bybit 可能还会提供子账户 API 密钥，您可以为每个子账户创建独立的 API 密钥，以便更精细地管理您的交易策略和资金。
• API 使用限制: Bybit API 接口存在频率限制（Rate Limit），即在一定时间内可以发送的请求数量存在上限。 请务必阅读 Bybit API 文档，了解不同接口的频率限制，并在您的程序中进行相应的控制，避免触发频率限制导致程序无法正常运行。 Bybit 可能会根据市场情况调整 API 接口的频率限制，请及时关注官方公告。
• API 密钥安全最佳实践:
  • 使用 HTTPS 协议: 确保所有 API 请求都使用 HTTPS 协议进行加密传输，防止数据被窃取。
  • 定期更换 API 密钥: 为了进一步提高安全性，建议定期更换 API 密钥。
  • 监控 API 使用情况: 密切监控 API 的使用情况，例如请求次数、错误日志等，及时发现异常行为。
  • 使用防火墙: 在您的服务器上配置防火墙，限制对 API 端口的访问。
  • 使用 API 密钥存储服务: 考虑使用专业的 API 密钥存储服务，例如 HashiCorp Vault，安全地管理和存储 API 密钥。

二、API 接口调用

获得您的专属 API 密钥并配置好相应的编程环境后，便可以开始与 Bybit API 互动，执行诸如获取市场数据、下单等操作。 API 密钥是您访问 Bybit 交易平台的通行证，务必妥善保管，切勿泄露。

API 调用过程涉及向 Bybit 服务器发送特定格式的请求，服务器接收请求后进行处理，并返回相应的数据或执行结果。为了确保通信安全和数据完整性，API 调用通常采用 HTTPS 协议。

1. 准备工作： 确保您已完成以下步骤：

   • 成功申请并获取有效的 API 密钥，包括 API Key (公钥) 和 API Secret (私钥)。
   • 根据您的编程语言选择合适的 HTTP 请求库，例如 Python 的 `requests` 库或 JavaScript 的 `axios` 库。
   • 安装并配置所选编程语言的开发环境，例如 Python 环境或 Node.js 环境。

import ccxt

初始化 Bybit 交易所对象

为了开始与 Bybit 交易所进行交互，你需要使用你的 API 密钥和私钥初始化一个 ccxt.bybit 交易所对象。API 密钥和私钥用于验证你的身份并授权你访问 Bybit 账户和执行交易。

初始化代码如下所示：

bybit = ccxt.bybit({
    'apiKey': 'YOUR_API_KEY',  # 替换为你的 API Key
    'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',  # 替换为你的 Secret Key
})

请务必将 'YOUR_API_KEY' 替换为你从 Bybit 交易所获取的实际 API 密钥，并将 'YOUR_SECRET_KEY' 替换为你的私钥。 请注意，保护你的 API 密钥和私钥至关重要。切勿将它们泄露给他人或存储在不安全的地方。 一旦泄露，他人可以使用你的密钥访问你的 Bybit 账户并执行交易。

初始化 ccxt.bybit 对象时，还可以指定其他可选参数，例如：

• 'options' : 用于设置交易所特定的选项，如默认杠杆倍数、交易手续费率等。例如： 'options': {'defaultType': 'swap', 'defaultLeverage': 10}
• 'timeout' : 设置 API 请求的超时时间（以毫秒为单位）。如果 API 请求超过指定的时间，则会抛出异常。例如： 'timeout': 30000
• 'proxy' : 设置用于 API 请求的代理服务器。如果你的网络需要通过代理服务器才能访问 Bybit 交易所，则需要设置此选项。 例如： 'proxy': 'http://user:password@your-proxy-server:port'

一个更完整的初始化示例可能如下所示：

bybit = ccxt.bybit({
    'apiKey': 'YOUR_API_KEY',
    'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',
    'options': {
        'defaultType': 'swap',  # 默认为永续合约交易
        'defaultLeverage': 20, # 默认杠杆倍数为20x
    },
    'timeout': 30000, # 设置30秒超时
    #'proxy': 'http://user:password@your-proxy-server:port', # 如果需要，设置代理
})

成功初始化 ccxt.bybit 对象后，你就可以使用它来调用 Bybit 交易所的 API 方法，例如获取市场数据、下单、查询账户信息等。

获取 BTC/USDT 交易对的市场数据

在Bybit交易所获取BTC/USDT交易对的实时市场数据，可以使用ccxt库提供的 fetch_ticker 方法。该方法返回一个包含该交易对当前市场信息的字典。

以下代码展示了如何使用 fetch_ticker 方法获取BTC/USDT的ticker信息：

    ticker = bybit.fetch_ticker('BTC/USDT')
    print(ticker)

上述代码中， bybit 是ccxt库中Bybit交易所的实例。 fetch_ticker('BTC/USDT') 调用该实例的 fetch_ticker 方法，传入交易对'BTC/USDT'作为参数。

ticker 变量将存储返回的ticker信息。 print(ticker) 语句将ticker信息打印到控制台。

返回的 ticker 字典通常包含以下关键字段：

• symbol : 交易对的符号，例如 "BTC/USDT"。
• timestamp : ticker数据的Unix时间戳（毫秒）。
• datetime : ticker数据的ISO 8601格式的日期和时间。
• high : 24小时内最高成交价。
• low : 24小时内最低成交价。
• bid : 当前最高买入价。
• ask : 当前最低卖出价。
• vwap : 24小时内成交均价。
• baseVolume : 24小时内基础货币的成交量 (例如，BTC)。
• quoteVolume : 24小时内报价货币的成交量 (例如，USDT)。
• last : 最新成交价。
• info : 交易所返回的原始数据，格式可能因交易所而异。

请注意，交易所返回的具体数据可能略有不同，建议查阅ccxt库的官方文档以及Bybit交易所的API文档，以获取最准确的信息。

获取账户余额

在Bybit交易所进行交易时，了解账户余额至关重要。通过Bybit API，可以轻松获取账户中各种加密货币的可用余额、已用余额以及总余额等信息。以下是如何使用Python和Bybit API获取账户余额的示例代码：

import ccxt

# 替换为你的Bybit API密钥和私钥
apiKey = 'YOUR_BYBIT_API_KEY'
secret = 'YOUR_BYBIT_SECRET_KEY'

# 初始化Bybit交易所对象，使用统一交易账户（UTA）模式
bybit = ccxt.bybit({
    'apiKey': apiKey,
    'secret': secret,
    'options': {
        'defaultType': 'swap', # 确保设置为'swap'，对应统一交易账户
    },
})

# 获取账户余额信息
try:
    balance = bybit.fetch_balance()
    print(balance)

    # 进一步解析余额信息
    if 'total' in balance and 'free' in balance and 'used' in balance:
        print("总余额:", balance['total'])
        print("可用余额:", balance['free'])
        print("已用余额:", balance['used'])

        # 遍历不同币种的余额
        if 'info' in balance and 'balances' in balance['info']:
            for currency in balance['info']['balances']:
                asset = currency['asset']
                available_balance = currency['availableBalance']
                print(f"币种: {asset}, 可用余额: {available_balance}")
    else:
        print("未能正确解析余额信息。")

except ccxt.AuthenticationError as e:
    print(f"身份验证错误: {e}")
except ccxt.ExchangeError as e:
    print(f"交易所错误: {e}")
except Exception as e:
    print(f"发生未知错误: {e}")

代码解释：

• 需要导入ccxt库，这是一个连接到多个加密货币交易所的Python库。
• 然后，需要将 YOUR_BYBIT_API_KEY 和 YOUR_BYBIT_SECRET_KEY 替换为你在Bybit交易所申请的真实API密钥和私钥。请务必妥善保管你的API密钥和私钥，不要泄露给他人。
• 初始化Bybit交易所对象时，需要设置 defaultType 为 'swap' ，以使用统一交易账户（UTA）模式。这对于访问账户中所有币种的余额至关重要。
• 使用 bybit.fetch_balance() 函数获取账户余额信息。该函数返回一个包含账户余额信息的字典。
• 通过检查 balance 字典中的 'total' 、 'free' 和 'used' 键，可以获取总余额、可用余额和已用余额。
• 为了更详细地了解每个币种的余额情况，可以访问 balance['info']['balances'] ，这是一个包含每个币种余额信息的列表。
• 代码中包含了异常处理，可以捕获身份验证错误、交易所错误以及其他未知错误，从而提高代码的健壮性。

重要提示：

• 确保你的Bybit API密钥具有读取账户信息的权限。
• 由于Bybit API的限制，可能无法一次性获取所有币种的余额信息。如果你的账户中包含大量币种，可能需要分页查询。
• 请仔细阅读Bybit API文档，了解更多关于获取账户余额的细节和限制。

发送市价买单

通过Bybit API可以便捷地创建市价买单，允许用户立即以当前市场最优价格购买指定数量的加密货币。以下代码演示了如何使用Python Bybit库发送市价买单的示例：

order = bybit.create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.01)

上述代码片段的功能解释如下：

• bybit ：这是Bybit API客户端的实例，需要事先配置有效的API密钥和私钥才能使用。
• create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.01) ：此函数用于创建市价买单。
• 'BTC/USDT' ：指定交易对，表示希望购买比特币（BTC），并以USDT进行计价。
• 0.01 ：指定购买的数量，单位为BTC。在此示例中，用户希望购买0.01个比特币。

执行该命令后，Bybit系统会立即尝试以当前市场最优价格成交这笔买单。成交价格可能会略有波动，具体取决于市场深度和交易量。

print(order)

此语句用于打印返回的订单信息。返回的 order 对象包含有关已创建订单的详细信息，例如订单ID、交易对、订单类型、订单状态、成交价格和成交数量等。开发者可以解析此对象以获取所需的信息，例如确认订单是否成功提交、跟踪订单状态，或者进行后续处理。

发送限价卖单

在Bybit交易所中，您可以使用Python SDK创建一个限价卖单。限价卖单允许您指定卖出加密货币的价格。只有当市场价格达到或高于您指定的价格时，订单才会被执行。

要创建限价卖单，您需要使用 bybit.create_limit_sell_order() 方法。此方法需要三个参数：

• symbol : 交易对的名称，例如 'BTC/USDT'。这指定了您要交易的加密货币对。
• amount : 要卖出的加密货币数量。 例如，0.01 BTC。这是您希望出售的数量。
• price : 您希望卖出的价格。 例如，30000 USDT。这是订单执行的最低价格。

以下是一个示例代码，演示如何创建一个限价卖单，以 30000 USDT 的价格卖出 0.01 BTC：

order = bybit.create_limit_sell_order('BTC/USDT', 0.01, 30000)
print(order)

此代码将创建一个限价卖单，并在订单创建后将订单详情打印到控制台。订单详情包括订单ID、交易对、订单类型、订单状态等信息。您可以使用订单ID来跟踪订单的状态。

请注意，限价卖单只有在市场价格达到或高于您指定的价格时才会被执行。如果市场价格低于您指定的价格，订单将保持挂单状态，直到市场价格达到或高于您指定的价格。

查询订单状态

查询订单状态是交易API中常见的操作，用于获取特定订单的当前状态信息。在加密货币交易中，订单状态可能包括已创建、已成交、部分成交、已取消、已过期等。使用正确的API调用能够及时了解订单执行情况，从而做出相应的交易决策。

以下代码展示了如何通过订单ID查询Bybit交易所的订单状态：

    
        order_id = order['id']  # 获取订单 ID。通常，订单ID是在下单时由交易所返回的唯一标识符，用于追踪特定订单。确保从订单数据中正确提取订单ID。
        order_status = bybit.fetch_order(order_id, 'BTC/USDT')  # 使用Bybit API的fetch_order方法查询订单状态。需要提供订单ID和交易对（例如'BTC/USDT'）。交易对指定了交易的两种资产。
        print(order_status)  # 打印订单状态。返回的order_status将包含订单的详细信息，包括状态、成交数量、价格等。
    

这段代码片段首先从`order`字典中提取`id`，并将其赋值给`order_id`变量。然后，调用`bybit.fetch_order()`方法，该方法接受两个参数：订单ID和交易对（例如'BTC/USDT'）。`fetch_order()`方法会向Bybit API发送请求，并返回包含订单状态信息的对象。使用`print()`函数将订单状态信息打印到控制台，以便用户查看。

需要注意的是，具体的API调用方法和返回的数据格式可能因交易所而异。在使用不同的交易所API时，请参考相应的API文档。为了确保代码的健壮性，应该对API调用可能出现的异常情况进行处理，例如网络错误、API密钥无效等。

取消订单

取消订单操作允许用户撤销已提交但尚未成交的订单。在Bybit交易所中，可以使用 bybit.cancel_order() 方法实现订单的取消。该方法需要提供要取消订单的唯一标识符 order_id ，以及该订单对应的交易对，例如'BTC/USDT'。

函数原型：

bybit.cancel_order(order_id, symbol)

参数说明：

• order_id (str): 需要取消的订单ID。这是一个由Bybit系统生成的唯一字符串，用于标识特定的订单。
• symbol (str): 交易对，例如 'BTC/USDT'。指定订单所属的交易市场，确保取消操作在正确的市场上下文中执行。

返回值：

该方法会返回一个包含取消订单操作结果的字典。该字典中包含操作的状态信息、订单的详细信息等。例如，可以包含以下字段：

• ret_code : 返回代码，0表示成功。
• ret_msg : 返回消息，描述操作结果。
• result : 包含被取消订单的详细信息的字典。
• ext_code : 扩展代码，通常为 "" 。
• ext_info : 扩展信息，通常为 "" 。
• time_now : 服务器当前时间。

示例代码：

以下代码演示了如何使用 bybit.cancel_order() 方法取消一个挂单：

canceled_order = bybit.cancel_order(order_id='YOUR_ORDER_ID', symbol='BTCUSDT')
print(canceled_order)

注意事项：

• 请务必替换示例代码中的 YOUR_ORDER_ID 为实际的订单ID。
• 只有在订单尚未完全成交时，才能成功取消订单。如果订单已经全部成交，取消操作将会失败。
• 在网络状况不佳的情况下，取消订单请求可能会失败。建议在代码中加入重试机制，以确保取消操作能够成功执行。
• 频繁取消订单可能会受到交易所的限制。请合理使用取消订单功能。
• symbol 参数必须与创建订单时使用的交易对完全匹配，区分大小写。

三、 自动化交易策略设计

自动化交易的核心在于精心设计的交易策略。一个优秀的交易策略，凭借其预设的规则和参数，能够敏锐地捕捉市场行情变化，自动执行买入和卖出操作，旨在持续稳定地获取利润。策略的优劣直接决定了自动化交易系统的成败，因此策略设计是至关重要的环节。

• 趋势跟踪策略: 跟随市场趋势进行交易。例如，当价格上涨时买入，当价格下跌时卖出。
• 均值回归策略: 认为价格会围绕一个均值波动。当价格偏离均值时，进行反向交易。
• 套利策略: 利用不同交易所或不同交易对之间的价格差异进行套利。
• 量化策略: 使用数学模型和算法来分析市场数据，并根据分析结果进行交易。

• 移动平均线 (MA): 平滑价格波动，识别趋势。
• 相对强弱指数 (RSI): 衡量价格的超买超卖程度。
• 移动平均收敛/发散 (MACD): 识别趋势的变化。
• 布林带 (Bollinger Bands): 衡量价格的波动幅度。

示例：设置止损和止盈

以下代码示例展示了如何使用 Bybit API 创建一个带有止损和止盈价格的限价订单。止损和止盈订单允许交易者在价格达到预定水平时自动退出交易，从而管理风险并锁定利润。

def create_order_with_stop_loss_take_profit(symbol, type, side, amount, price, stop_loss_price, take_profit_price):

Args:
    symbol (str): 交易对，例如 'BTC/USDT'。 指定要交易的加密货币对。
    type (str): 订单类型，例如 'limit'。定义订单的执行方式，'limit' 表示限价单，仅在指定价格或更优价格成交。其他类型包括'market'（市价单）等。
    side (str): 交易方向，例如 'buy' 或 'sell'。'buy' 表示买入开多仓或平空仓， 'sell'表示卖出开空仓或平多仓。
    amount (float): 交易数量。表示要买入或卖出的加密货币数量。
    price (float): 订单价格。对于限价单，这是您愿意买入或卖出的价格。
    stop_loss_price (float): 止损价格。当市场价格达到此价格时，将自动触发止损订单，以限制潜在损失。
    take_profit_price (float): 止盈价格。当市场价格达到此价格时，将自动触发止盈订单，以锁定利润。

Returns:
    dict: 订单信息。包含订单的详细信息，例如订单ID、状态、交易对等。
"""
params = {
    'stopLoss': stop_loss_price,
    'takeProfit': take_profit_price,
}
order = bybit.create_order(symbol, type, side, amount, price, params)
return order

代码解释：

• symbol : 指定交易的交易对，例如 'BTC/USDT'，'ETH/USDT'等。
• type : 设置订单类型为 'limit'（限价单）。您可以根据需要选择不同的订单类型。
• side : 指定交易方向，'buy' 为买入，'sell' 为卖出。
• amount : 定义要交易的加密货币数量。
• price : 设置限价单的价格。
• params : 这是一个字典，用于传递止损和止盈价格。 stopLoss 设置止损价格， takeProfit 设置止盈价格。
• bybit.create_order() : 这是 Bybit API 的函数，用于创建订单。它接受交易对、订单类型、交易方向、数量、价格和参数作为输入。

使用示例：

假设你想交易 BTC/USDT 交易对，买入 0.1 BTC，限价为 27000 USDT，止损价格为 26500 USDT，止盈价格为 27500 USDT。你可以这样调用该函数：

order_info = create_order_with_stop_loss_take_profit('BTC/USDT', 'limit', 'buy', 0.1, 27000, 26500, 27500)
print(order_info)

请注意，实际使用中需要替换 bybit 为你实际使用的 Bybit API 客户端实例，并处理可能的异常情况，例如网络错误、API 密钥错误等。

四、 回测与优化

在加密货币自动化交易策略正式应用于实际市场之前，务必执行详尽的回测分析和持续的优化调整，以评估策略的潜在风险和收益。

1. 历史数据回测： 使用历史加密货币价格数据，模拟策略在过去一段时间内的表现。 这需要选择具有代表性的历史周期，例如牛市、熊市和盘整期，以全面评估策略在不同市场条件下的适应性。 同时，精确记录每次交易的详细信息，包括入场价格、出场价格、交易量、手续费等，以便进行深入分析。 评估指标应包括但不限于：总收益、最大回撤、夏普比率、胜率、平均盈利/亏损比率等。

2. 风险评估： 回测过程中需密切关注策略的风险指标，特别是最大回撤，它反映了策略可能面临的最大亏损幅度。 务必设置止损机制，并根据回测结果调整止损位，以控制风险。 考虑使用风险调整后的收益指标，如夏普比率或索提诺比率，来衡量策略在承担风险的情况下所获得的超额收益。

3. 参数优化： 自动化交易策略通常包含多个可调节的参数，例如移动平均线的周期、RSI的超买超卖阈值等。 通过回测，可以找到这些参数的最佳组合，以提高策略的盈利能力和稳定性。 常用的参数优化方法包括：网格搜索、遗传算法、模拟退火等。 务必注意过拟合问题，即策略在历史数据上表现良好，但在实际市场中表现不佳。 为避免过拟合，可以将数据分为训练集和验证集，在训练集上优化参数，然后在验证集上评估策略的性能。

4. 模拟交易： 在实盘交易之前，进行模拟交易是至关重要的一步。 模拟交易使用虚拟资金，在真实市场环境中测试策略，以检验回测结果的可靠性。 这可以帮助发现回测中未曾遇到的问题，例如交易延迟、滑点等。 密切关注模拟交易的结果，并根据实际情况调整策略。

5. 压力测试： 模拟极端市场情况，例如价格剧烈波动、交易量突然放大等，以评估策略的鲁棒性。 压力测试可以帮助发现策略在极端情况下的潜在漏洞，并采取相应的措施进行改进。